Бот - это моя программа, написана на с++. Как тут уже верно сказали, большинство торговых клиентов имеют внутренний API, который позволяет программно отправлять ордера. IB не исключение.
На форуме IB есть примеры кодов, которые показывают, как к нему подключатся. В принципе, реализовано это кривенько, но работает.
Для того, что бы собирать данные о маркете, тебе нужен будет фид, поскольку IB сильно ограничивает количество команд. Фидов в интернете сотни, от довольно дорогих до копеечных, выбирай себе по вкусу.
И, да, всё, естественно, зависит от стратегии, которую ты изберёшь. Свою стратегию я, естественно, раскрывать не стану, но скажу, что она основана на работе Тоби Крабела (
http://en.wikipedia.org/wiki/Toby_Crabel) и ему подобных. Собственно, с его книги я и рекомендую тебе начать =)