Старкрафтеры и фондовый рынок :)

[microcell]

microcell
можно поподробней про бота. это сторонняя программа? или софтина http://interactivebrokers.com ?

и вообще поделитесь пжл ссылками/источниками, что почитать, с чего начать. Знания имею лишь базовые финансового университета(сейчас на 5-м курсе), где были 2-3 предмета касаемо бирж, но давали теорию, старую, за индексами толком не следили. вообщем типичный "совок курс".

Бот - это моя программа, написана на с++. Как тут уже верно сказали, большинство торговых клиентов имеют внутренний API, который позволяет программно отправлять ордера. IB не исключение.

На форуме IB есть примеры кодов, которые показывают, как к нему подключатся. В принципе, реализовано это кривенько, но работает.

Для того, что бы собирать данные о маркете, тебе нужен будет фид, поскольку IB сильно ограничивает количество команд. Фидов в интернете сотни, от довольно дорогих до копеечных, выбирай себе по вкусу.

И, да, всё, естественно, зависит от стратегии, которую ты изберёшь. Свою стратегию я, естественно, раскрывать не стану, но скажу, что она основана на работе Тоби Крабела (http://en.wikipedia.org/wiki/Toby_Crabel) и ему подобных. Собственно, с его книги я и рекомендую тебе начать =)

[microcell]

Да, для меня биржа - более развлечение, чем источник дохода. Разумеется, есть надежда, что в будущем она превратится в основную работу =) Цель в данном случае, не тупо инвестировать в индекс, а создать собственную работоспособную торговую систему, которая будет работать в автоматическом либо полуавтоматическом режиме =)

[Rus_Brain]

Как переезд, удачно? Это все благодаря ФХ?

Что значит удачно? Живу-работаю же

До переезда на фх не работал.

заслуга трединга есть, конечно, но она минимальная - основная нагрузка на родителей

[inevity]

Бот - это моя программа, написана на с++. Как тут уже верно сказали, большинство торговых клиентов имеют внутренний API, который позволяет программно отправлять ордера. IB не исключение.

На форуме IB есть примеры кодов, которые показывают, как к нему подключатся. В принципе, реализовано это кривенько, но работает.

Для того, что бы собирать данные о маркете, тебе нужен будет фид, поскольку IB сильно ограничивает количество команд. Фидов в интернете сотни, от довольно дорогих до копеечных, выбирай себе по вкусу.

И, да, всё, естественно, зависит от стратегии, которую ты изберёшь. Свою стратегию я, естественно, раскрывать не стану, но скажу, что она основана на работе Тоби Крабела (http://en.wikipedia.org/wiki/Toby_Crabel) и ему подобных. Собственно, с его книги я и рекомендую тебе начать =)

Если писать робота, то делать это на стороне сервера, стардартное время отклика 16 миллисекунд. Все стальное это боюсь намного-намного хуже.

[microcell]

Если писать робота, то делать это на стороне сервера, стардартное время отклика 16 миллисекунд. Все стальное это боюсь намного хуже.

Ерунда. У меня системка вполне работает с моего локального нотбука. Я арендую, правда, сервер, но исключительно для того, что бы не держать комп включённым всю ночь и не беспокоиться за интернет. Если ты не сидишь на каком-то диалапе, то скорсть будет достаточной практически при любой конфигурации. Сами расчёты занимают гораздо больше времени.

[crazytrain]

заслуга трединга есть, конечно, но она минимальная - основная нагрузка на родителей

Ну я так спросил :-) всегда интересно услышать невероятную историю поднятия на форексе. Типа "да начал торговать, слил 100 к зелени в начале, а потом поперло, поднял сразу 3 ляма, перехал в Москву, купил дом на новой риге" и т.д.

Если стратегия зависит от отклика :-) это эочень хитрая стратегия. Знаю одну такую - торгует на выходе новостей, в рынке секнуд 30-40 обычно находится. Закрывается через 40 секунд вне зависимости от результата, плюс или минус. Но даже тут речь идет о секундах а не о милисекундах :-)
Одно но, такую стратегию на исторических данных очень тяжело проверить :-)только в реальном времени.
На самом деле стратегий мильон можно написать. И что самое удивительное, они будут работать, на определенном отрезке времени, но скорее всего в один прекрасный момент все таки сдуются. Написание таких стратегий отнимает кучу времени - а в итоге не факт, что удается ее отстроить и подобрать параметры под прибыль. Даже отладка такого кода - лично меня вгоняет в уныние :-) Не знаю как это просиходит для АПИ и там всяких С++, но вот на метатредйре это не айс :-)

[inevity]

Ну я так спросил :-) всегда интересно услышать невероятную историю поднятия на форексе. Типа "да начал торговать, слил 100 к зелени в начале, а потом поперло, поднял сразу 3 ляма, перехал в Москву, купил дом на новой риге" и т.д.

Если стратегия зависит от отклика :-) это эочень хитрая стратегия. Знаю одну такую - торгует на выходе новостей, в рынке секнуд 30-40 обычно находится. Закрывается через 40 секунд вне зависимости от результата, плюс или минус. Но даже тут речь идет о секундах а не о милисекундах :-)
Одно но, такую стратегию на исторических данных очень тяжело проверить :-)только в реальном времени.
На самом деле стратегий мильон можно написать. И что самое удивительное, они будут работать, на определенном отрезке времени, но скорее всего в один прекрасный момент все таки сдуются. Написание таких стратегий отнимает кучу времени - а в итоге не факт, что удается ее отстроить и подобрать параметры под прибыль. Даже отладка такого кода - лично меня вгоняет в уныние :-) Не знаю как это просиходит для АПИ и там всяких С++, но вот на метатредйре это не айс :-)

В любом деле нужно уметь выправлять руки или уметь "готовить" = относиться серьезно, профессионально, с научным подходом. В ином случае получим "теране/зерги/тосы - имба" и "фондовый рынок, форекс, покер и тп. разводилово". Любое серьезное дело требует серьезного подхода и большой работы с пропорциональным результатом. А если люди не знают вещей типа: матожидание, ошибка выборки, дисперсия, генеральная совокупность, зависимая выборка, критерий келли, оптимальная f и тп, но лезут на форекс и подобное в расчете на халяву - они получат заслуженное.

К примеру, фактически ни одна стратегия не может сдуться, она просто не даст прибыли(матожидание будет нулевое минус комиссия). Т.к. на ряде близком к случайному либо можешь вычленить закономерность(положитель� �ое матожидание) либо не можешь (нулевое МО). Получить отрицательное ожидание весьма сложно, но даже в этом случае, статистически значимое МО, превращается в положительное, если начать использовать сигналы наоборот. Слить можно только в одном случае если превысить допустимый риск и то с определенной вероятностью, которая зависит от разницы в допустимом и принятом риске.

[crazytrain]

К примеру, фактически ни одна стратегия не может сдуться, она просто не даст прибыли(матожидание будет нулевое минус комиссия). Т.к. на ряде близком к случайному либо можешь вычленить закономерность(положитель� �ое матожидание) либо не можешь (нулевое МО). Получить отрицательное ожидание весьма сложно, но даже в этом случае, статистически значимое МО, превращается в положительное, если начать использовать сигналы наоборот. Слить можно только в одном случае если превысить допустимый риск и то с определенной вероятностью, которая зависит от разницы в допустимом и принятом риске.

Да все правильно. Я кстати не знаю что такое "критерий келли" - но знаю что такое оптимальная Ф :-))) С мат ожиданием все понятно, с комиссией тоже. Но есть еще такие понятия как "череда неудач" и "максимальная просадка" что для реального счета является более определяющим, я бы даже сказал обнуляющим :-)))) А в теории то да при бесконечной игре все будет в 0 :-)

[microcell]

лезут на форекс и подобное в расчете на халяву - они получат заслуженное.

100% так и есть. в принципе, рынок - это перераспределение денег к более умелым/удачливым от менее.

[Rus_Brain]

Свою стратегию я, естественно, раскрывать не стану, но скажу, что она основана на работе Тоби Крабела (http://en.wikipedia.org/wiki/Toby_Crabel) и ему подобных. Собственно, с его книги я и рекомендую тебе начать =)

Я бы не рекомендовал начинать изучение сразу с контр-трендов. Лучше относительно нейтральные общие книги: "Теханализ" Швагера; "Глобал мани маркет" Фабоцци (перевод, я уверен, есть, можно нагуглить, я читал в оригинале за неимением русской версии - pdf могу дать, шуре).

microcell, какой результат на реальном счете (по годам)?

[microcell]

microcell, какой результат на реальном счете (по годам)?

со фар - 0,8% с трейда

[Rus_Brain]

со фар - 0,8% с трейда

А нетто результат за последние 12 месяцев, если не секрет?

[[NiE]Alex]

А кто-нибудь вкладывал в "Доверительное управление"? Например на http://www.alpari.ru/? Может кто-нибудь по подробнее рассказать реально ли это? И есть ли подводные камни?

[Rus_Brain]

А кто-нибудь вкладывал в "Доверительное управление"? Например на http://www.alpari.ru/? Может кто-нибудь по подробнее рассказать реально ли это? И есть ли подводные камни?

В целом подводные камни в паммах: управляющий пишет грааль-робота, прогоняет его "успешно" на демке пару недель; потом собирает бабло в доверку. Результат очень часто - неожиданный но очень быстрый слив депо в какой-то момент

[microcell]

А нетто результат за последние 12 месяцев, если не секрет?

Увы, секрет =)

[[NiE]Alex]

Rus_Brain
Просто смотрю, там Expensivebuyer:125810(MTS) за пол года 1103.94% поднял. Вот и думаю, может первести ему 20-30к пусть подымает)) и ещё в кого-нибудь столько же. Того и гляди через год миллионером стать можно)))

[Anton[VcD]]

миллионером стать можно)))

А можно и не стать.
А можно и банкротом стать. Нет?

[asopoapasinE]

господа шаращие!
во что сейчас можно вложить без большого риска?
и с какова мин. сумма для того, чтобы был хоть немного ощутимый +?

[Rus_Brain]

господа шаращие!
во что сейчас можно вложить без большого риска?
и с какова мин. сумма для того, чтобы был хоть немного ощутимый +?

Этого точно никто не подскажет:

Кто точно знает - молчит, сидит и собирает гешефт,
У кого есть предположения - есть лишь вероятность получить плюс (например у меня большая часть сделок - убыточная; гешефт в том, что убыток быстро распознается и режется),
Кто много говорит - пиздобол с либо отсутствующим собственным портфелем, либо с убыточным портфелем.

[microcell]

Имхо доход всегда пропорционален риску. Лёгких денег в мире нет.