Старкрафтеры и фондовый рынок :)

[inevity]

Ну тут ты не прав.
Допустим, ты инвестируешь в акции компаний, связанных с добычей нефти. Натурально, если поднимется курс одних акций, то поднимется и курс других, по этому риск инвестиции возрастает. Матрица корреляции показывает тебе подобные связи, причём, акции могут коррелировать как позитивно, так и негативно, то есть нет смысла, допустим, шортить одни акции и скупать, при этом, другие.

Даже сама по себе, матрица корреляции, это серьёзный финансовый инструмент. А теория портфолио просто утилизирует эту матрицу, избавляя тебя от необходимости держать в голове связь между несколькими тысячами наименований.

Брат, ты высказал свое мнение, я - свое Доказывать ничего не буду(как бы сказал покимон, я слишком крут и я прав) Опять же мое мнение, все это слишком слабо и рулит конкретика. Если что, портфельная теория вообще базируется на в корне неверных представлениях о рынке. Это давно известный факт. Грубо говоря, это как критерий келли - модель хороша, но к реальности имеет слабое отношение(польза моделей в другом). Я ничего не доказывал щас, просто высказался.

"Допустим, ты инвестируешь в акции компаний, связанных с добычей нефти"
Подобная постановка задачи, где не просматривается ясная логика, для меня невозможна.
К примеру, Из россии я покупаю только сбербанк, и ни какая теория, не поспорит с конкретикой, которая заключается в том, что все добряки/сливки от торговли россии нефью получает сбербанк, который так же является гос. банком со всеми вытекающими(если вспомните последний кризис, то сбер получил самую большую поддержку). Соответственно, составление какой то матрицы корреляции по рос банкам, здесь совершенно не имеет смысла, хотя бы потому, что в данном контексте рисков, которые призвана уменьшать эта тероия, этот этот конкретный риск просто отсутствует. Тут можно много говорить, но мне не интересно и я бы хотел закончить "свои выступления" тут.

[Moga]

Вторую книгу мало людей читали. Она только недавно вышла на русском и совсем не популярна.

О популярности судить не могу, вам виднее.
Я ее до сих пор не могу получить назад, она ходит между друзьями трейдерами и зачитана до дыр.
Сам прочитал ее давно, а два года назад я ее цитировал в своем блоге, так что хз. Запись имеется.

[inevity]

О популярности судить не могу, вам виднее.
Я ее до сих пор не могу получить назад, она ходит между друзьями трейдерами и зачитана до дыр.
Сам прочитал ее давно, а два года назад я ее цитировал в своем блоге, так что хз. Запись имеется.

Мне безусловно не виднее я лишь судил по своему кругу - из всех кого я знаю из спекулянтов - ни один не читал ее. Там маленькие странички и их количество очень мало, где то страниц 50. Плюс люди не могут адекватно(без предвзятости) оценивать вещи, например, многие говорят, а чего его читать, если он закончил плохо.

[microcell]

Грубо говоря, это как критерий келли - модель хороша, но к реальности имеет слабое отношение(польза моделей в другом).

Ну ну =) В журнале покерньюс, кстати, где-то пол года назад была моя статья про критерий келли. Формула келли, она вообще-то не для рынка придумывалась, она придумывалась для беттинга, причём беттинга, где ставки идут одна за другой - как на скачках. Её, конечно, можно оптимизировать и для сток маркета, но скажи мне, зачем?

[zakary]

Moga, привет! напиши мне свою личку, у меня есть пару вопросов к тебе, напрягать не буду, слово даю.... помоги советом, пожалуйста!!!!
-skype- jekashafranskyi
-gip- - 368362948

[crazytrain]

Интересная дискуссия у вас тут.
Вот еще один совет от меня. Хотите научиться? Берите деньги и идите играть! Первые 3-4 раза сольете - но скорость обучения возрастает многократно.
Хотите слить меньше - запишитесь на курсы - где вам объяснят основы.
Кроме того в рынке я столкнулся с понятием "лишние знания" - они иногда мешают сделать правильный выбор. Когда очень-очень много знаешь, в рынке одни факторы начинают противоречить другим, либо бывшие вчера факторы правильными - сегодня становятся не правильными.
Если почитать того же Лефевра - там он вообще играет по интуиции по сути, только много после когда становится воротилой - он начинает задумываться о состоянии компаний, и то торгует ими все равно отталкиваясь от психологии толпы.
Как вам такая точка зрения?

[microcell]

http://community.livejournal.com/big_money/965343.html неплохая статья на эту тему

[graarh]

http://community.livejournal.com/big_money/965343.html неплохая статья на эту тему

Да, тоже интересная точка зрения.

Ну и про еще одну, я на этом сайте где-то уже писал. В гугле можно поискать много интересной информации на тему различия демо-счета и реального. Причем таких, которые, по-заверению брокера, совпадают между собой по-показаниям один в один. Просто на одном можно играть только на фантики, а на втором - только на реальные деньги.

Краткий смысл этих статей таков:

Берется и проводится простой эксперимент - делается (или берется готовый) бот, который играет в плюс на демо-счете. То есть его оставляют играть на демо-счете там с десятью долларами в виде фантиков изначально, и там через неделю он добивает эту сумму стабильно примерно до 10.1 доллара. Естественно, с учетом комиссионных за операции брокера, и прочего, ибо фантиковый счет - "точная копия" реального.

Если нету бота, играющего в плюс, достаточно бота, который играет "в небольшой минус"... но чтобы стабильно, к концу недели оставалась примерно одна и та же сумма фантиков, с расхождениями там в пару процентов. Для эксперимента годится и он.

Затем, в том же самом трейдере берется реальный счет с этими же десятью долларами. После чего, один бот ставится на реальный счет, и один - на фантиковый, совпадающий с этим реальным. Оба запускаются одновременно, и, по-идее, работают с одними и теми же данными, и пользуются одними и теми же комиссиями за операции.

В результате бот на тестовом счете набирает через неделю свои 10.1 доллара, бот на реальном сколько-то тратит. Иногда все десять.

P.S. Желающим попробовать самостоятельно - SDK к метатрейдеру в виде dll-ок существует, и отыскивается в том же гугле, хоть и довольно таки сложно. И подцепить его к своему любимому языку программирования проблем не составляет.

[microcell]

В результате бот на тестовом счете набирает через неделю свои 10.1 доллара, бот на реальном сколько-то тратит. Иногда все десять.

Не, ну так тоже нельзя. Весьма сложно получить одинаковые показатели на бэктесте и лайв трейдинге. Просто потому, что на бэктесте вы не совершаете реальных сделок, на которые что-то может влиять.

В случае форекса, нужно банально сравнивать курсы, которые были на демо и реальных счетах, причём делать это с двух разных аккаунтов.

Проблема в том, что либо ваши действия имеют под собой каую-то реальную научную базу либо нет. Всяким, открыто публикуемым, трендам я тоже особо не доверяю. Человек, который точно знает, каким будет курс чего-то завтра, никогда не станет выкладывать эту информацию в общий доступ - он заработает больше, играя самостоятельно =)

[Hoobastankk]

забавная темка D
надо идти на завод и пахать,а не приторговывать фигнёй в лихотроне!!! Трутни!
это я вам говорю как человек, зарабатывающий на жизнь покером :-D

[microcell]

забавная темка D
надо идти на завод и пахать,а не приторговывать фигнёй в лихотроне!!! Трутни!
это я вам говорю как человек, зарабатывающий на жизнь покером :-D

Не понял. Вы таки производите оборудование для нелегальных казино на своём заводе? =)

[inevity]

забавная темка D
надо идти на завод и пахать,а не приторговывать фигнёй в лихотроне!!! Трутни!
это я вам говорю как человек, зарабатывающий на жизнь покером :-D

Че то не понял юмора. Ну понятно, что большинство лохи, которые не хотят думать головой, поэтому это можно назвать лохотроном для них. Трутни? Кто? Те кто отдает деньги, тот зарабатывает их на заводе, т.е. они не трутни. Те кто забирает деньги? Тоже нет, это профи которые делают непростое дело. (Санитары леса).
А на счет заводика, чем полезна работа на заводе? сделать телефон за 20 - 40 тыс руб, чтобы какой нибудь дурачек потратил тучу денег на бессмысленную вещь? Работа на заводе вредна, это стимулирует общество потребителей и обогащает жуликов. А работа в покере и на фондовом рынке - это работа своей головой в честной борьбе. Эта работа убирает лишнюю ликвидность с общества потребителей, чтобы потребители эти больше имели времени думать о жизни. Так что у нас очень важная работа!
А полезно работать в огороде, в поле и тп. Когда ты делаешь реальные полезные нужные вещи.
Общество рабов необходимо доить.

[graarh]

Не, ну так тоже нельзя. Весьма сложно получить одинаковые показатели на бэктесте и лайв трейдинге. Просто потому, что на бэктесте вы не совершаете реальных сделок, на которые что-то может влиять.

Все верно, имено что-то подобное я и хотел сказать. Нельзя считать игру на фантиковых считах обучением для действий на реальных. Уверен, в покере то же самое.

Более того, как и в любой другой области, чтобы чего-то стабильно добиваться - нужно и относится к этому занятию соответственно. Да в том же старкрафте, много вы знаете людей, которые выигрывают турниры, просто прочитав какой-нть учебник "игра в старкрафт для чайников"

[KertaS]

Алмаз Индиго почистит затемнения в виде гномика, за инфо в пм.